En este libro se recoge una colección de problemas de econometría, de modo que sean inteligibles por lectores con formación básica en la materia. No obstante, los últimos problemas de cada capítulo presentan un contenido más avanzado. Los capítulos comienzan describiendo las técnicas econométricas en lenguaje asequible y presentando a continuación la forma de tratarlas mediante ejemplos prácticos resueltos con el programa EVIEWS. La parte más extensa de cada capítulo son los problemas totalmente resueltos, incluyendo la interpretación de los resultados, faceta esencial en econometría. En sucesivos capítulos se presenta un contenido bastante completo relativo a la modelización econométrica, comenzando por el modelo lineal de regresión simple y múltiple, inferencia sobre el modelo y análisis de los problemas habituales como autocorrelación, heteroscedasticidad, multicolinealidad, endogeneidad, regresores estocásticos, errores de especificación, variables ficticias, etc. Más adelante se abordan los modelos con variables ficticias y los modelos econométricos de elección binaria, incluyendo modelos Probit y Logit. También se tratan los modelos de series temporales (incluida la metodología de Box y Jenkins), las combinaciones de series cruzadas y los datos de panel. En una parte más avanzada se incluyen los métodos avanzados para datos de panel, la estimación mediante variables instrumentales y mínimos cuadrados bietápicos, los modelos de ecuaciones simultáneas y los modelos con variable dependiente limitada incluyendo modelos tobit, modelos de Poisson, modelos censurados y truncados y modelos con sesgo de selección muestral. Por último, se presentan temas avanzados sobre series temporales incluyendo modelos dinámicos, raíces unitarias y teoría de la cointegración.